ACT-2009 Processus stochastiques
Processus stochastiques en temps discret et continu : rappels de probabilité et d'espérance conditionnelle, filtration et adaptation; chaînes de Markov à espace d'état dénombrable, équations de Chapman-Kolmogorov, probabilités limites; processus de Poisson (homogènes, non homogènes, composés) et processus de renouvellement; mouvement brownien et propriétés des trajectoires; martingales en temps discret, stratégies, absence d'arbitrage, modèle binomial de prix d'actif. Mise en œuvre de ces notions dans des problèmes d'assurance et de finance.
Responsables
- Faculté des sciences et de génie
- École d'actuariat
Cette activité est contributoire dans:
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Répartition hebdomadaire
- 3h Cours
- 1h Laboratoire ou travaux pratiques
- 5h Travail personnel
- 9h Total
Horaire
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Automne 2026 – 1 section offerte
NRC 82222 Capacité maximale: 125 étudiants
Plages horaires
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- Type: Atelier
- Dates: Du 31 août 2026 au 11 déc. 2026
- Journée: Mardi
- Horaire: De 15h30 à 16h20
- Pavillon: Adrien-Pouliot
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- Type: En classe
- Dates: Du 31 août 2026 au 11 déc. 2026
- Journée: Jeudi
- Horaire: De 9h30 à 12h20
- Pavillon: Adrien-Pouliot
Automne 2025 – 1 section offerte
NRC 82157 Capacité maximale: 125 étudiants
Plages horaires
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- Type: En classe
- Dates: Du 2 sept. 2025 au 12 déc. 2025
- Journée: Mercredi
- Horaire: De 13h30 à 16h20
- Pavillon: Alexandre-Vachon
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- Type: Atelier
- Dates: Du 2 sept. 2025 au 12 déc. 2025
- Journée: Jeudi
- Horaire: De 13h30 à 14h20
- Pavillon: Paul-Comtois